劉同學(xué)
2020-10-06 17:09老師，題干中哪里能看出來，回歸斜率指的是（Rp-Rf）與（Rb-Rf）做回歸？沒有說明的情況下，會被認為是Rp與Rb或Rf做回歸。
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1個回答
Cindy助教
2020-10-10 16:44
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同學(xué)你好，回歸方程的通式，因變量對應(yīng)的是組合的超額收益，自變量對應(yīng)的是基準(zhǔn)的超額收益
另外，從題干中也可以判斷，The portfolio's average excess return is 3.15% per month
The Russel index's average excess return is 0.65% per month
題目給出的都是投資組合和基準(zhǔn)的超額收益，所以很自然的就應(yīng)該將這兩者進行回歸的
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