雎同學(xué)
2020-10-06 18:14波動(dòng)率增加期權(quán)價(jià)值增加，就是正vega.第60題是資產(chǎn)價(jià)值增加期權(quán)價(jià)值增加，就是正delta.那想要正gamma,是什么樣子的呢？題會(huì)怎么出？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-09 13:20
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同學(xué)你好，正gamma的話，只要買入期權(quán)就可以了，買入期權(quán)的話，gamma為正，因?yàn)間amma是期權(quán)的二階導(dǎo)數(shù)，應(yīng)該不會(huì)有題目出成同學(xué)問的形式的哦(#^.^#)
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追問
老師課上講的正vega 也是買入就可以得到啊，正delta 是long call或者short put.但是題目不是考這個(gè)的
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追答
同學(xué)你好，常規(guī)的期權(quán)當(dāng)然不用擔(dān)心這個(gè)問題，問到希臘字母取值的時(shí)候，基本上都是圍繞著奇異期權(quán)展開的，所以我們分析的期權(quán)種類不一樣，可能看到的希臘字母取值就會(huì)變化的
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