許同學(xué)
2020-10-06 19:12第71題,為什么特雷諾比率分母β用的是指數(shù)的而不是資產(chǎn)組合的
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-10 16:50
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同學(xué)你好,特雷諾比率的分母是beta to index.不是beta to portfolio,這是一級(jí)的知識(shí)了呀(#^.^#)
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回復(fù)Cindy:老師好,公式的分母不是beta to portfolio么?(總收益-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益)/投資組合貝塔值
