青同學(xué)
2020-10-06 19:40這個(gè)underlying 的kv01是正的，是由-dota p/0.0001 算出來的吧？帶的公式前面應(yīng)該有負(fù)
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-09 13:35
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同學(xué)你好，負(fù)號(hào)加上是可以的，代表的含義就是和原先的頭寸反著來就可以了
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追問
感覺對(duì)沖duration的時(shí)候常常會(huì)弄不清楚，特別是用歐洲美元期貨對(duì)沖時(shí)。歐洲美元期貨的duration是25 這個(gè)是用 -dota p/dota y *0.0001 算出來的嗎？ 那我在對(duì)沖的時(shí)候，被對(duì)沖的產(chǎn)品也應(yīng)該用前面帶負(fù)號(hào)的公式算出來的？ 那題目中給的duration一般是帶有負(fù)號(hào)嗎？ 還是需要自己判斷？如果要自己判斷，具體怎么操作呢？
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追答
同學(xué)你好，自己判讀的話，就記住對(duì)沖工具的操作方向和手里已經(jīng)有的頭寸的方向是反著的就可以了，至于用歐洲美元期貨對(duì)沖的話，這個(gè)產(chǎn)品的DV01就是25，我們直接用標(biāo)的資產(chǎn)的DV01除以25，就可以得到需要的歐洲美元期貨的份數(shù)了，負(fù)號(hào)可以不用帶上，帶上也不影響，總之就是，不管帶不帶負(fù)號(hào)，都不會(huì)影響最終的結(jié)果的
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追問
那我怎么知道long 歐洲美元還是short呢
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追答
同學(xué)你好，如果原先手里的資產(chǎn)是多頭的話，就應(yīng)該short 歐洲美元，如果原先手里的資產(chǎn)是空頭的話，就應(yīng)該long 歐洲美元，反著來就可以了
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