嚴同學
2020-10-06 20:04516題麻煩解釋下
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Cindy助教
2020-10-12 09:40
該回答已被題主采納
同學你好，
A選項，alpha=(Rp-Rf)-beta*(Rb-Rf)=3.15%-0.4*0.65%=2.89%
B選項說要使得β等于1，這是沒有必要的，β是回歸方程的系數，這是系數是多少就是多少，沒有必要說非要讓它等于1的，所以B選項的說法不對。
C和D選項，都是說Russel 1000指數不是一個好的benchmark，是不是好的benchmark，只要滿足4個條件就可以了，分別是1.Well defined可被定義的
2.Tradeable可交易的 3.Replicable可復制的 4.Adjusted for risk根據風險調整的，很明顯，Russel 1000指數是滿足這4個條件的，因此C和D選項的說法都是錯誤的
0
0
0
0
