啊同學(xué)
2020-10-06 20:29老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題如果var值從左往右看的話，在99%和95%的置信水平下都應(yīng)該是100，但是如果從右往左看的話，不都應(yīng)該是零嗎？這個(gè)應(yīng)該怎么看呢？之前講的使用歷史模擬法計(jì)算var值不是給定區(qū)間，然后乘以給定的天數(shù)，得出來(lái)的數(shù)字將var值從損失最大的負(fù)值向前數(shù)嗎？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-10 10:05
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同學(xué)你好，不是這樣的呀，如果從右往左看的話，概率只要累計(jì)到5%和1%就行了，這樣累計(jì)下來(lái)，還是在第3個(gè)柱子上的呀，取值還是100哦
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