李同學(xué)
2020-10-06 20:59習(xí)題冊374題，為什么異方差影響efficiency？另外第二項(xiàng)LAD是什么？需要掌握嗎？
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1個回答
Jenny助教
2020-10-09 16:11
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同學(xué)你好，陳述I 中說，異方差的存在不會影響B(tài)LUE，這是錯的，異方差不會影響linear和unbiased，但是會影響efficient（或者也叫best），因?yàn)楫惙讲畹拇嬖?，就表示殘差?xiàng)的方差不再是不變的常數(shù)了，所以整體的方差也就不再保持不變，而efficient要求估計(jì)量的方差比任何無偏估計(jì)量的方差都要小，但方差是一直處于變動中的，這樣就沒辦法保證估計(jì)量的方差是最小的。
陳述II中，說的是最小一乘法?？梢院唵卫斫鉃椋瑢?shí)際數(shù)據(jù)和估計(jì)量的差異的絕對值的加總；最小二乘法是實(shí)際數(shù)據(jù)和估計(jì)量的差異的平方加總；如果存在很多outliers的話，平方會加劇它們對模型回歸的影響，所以最小一乘法比較合適。
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