蛋同學(xué)
2020-10-06 22:57老師，為什么在這里是把外幣的利率當(dāng)成紅利率，而在給遠(yuǎn)期合約定價的的時候卻是把外幣利率當(dāng)成無風(fēng)險利率呢？（例如單位是S=domestic/foreign，根據(jù)老師講的，是foreign的利率放在分子，也就是無風(fēng)險利率的位置）
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1個回答
Cindy助教
2020-10-09 13:43
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同學(xué)你好，不管是期權(quán)還是遠(yuǎn)期合約，碰到外匯的情況，都是把外幣的利率當(dāng)成紅利率，不會把外幣利率當(dāng)成無風(fēng)險利率，至于后面同學(xué)舉的例子也不對，應(yīng)該是S=foreign/domestic，分子對應(yīng)的是本幣，分母對應(yīng)的是外幣
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