彭同學(xué)
2020-10-07 01:50第三題不明白，中英文解釋也看不懂，您回答另一個同學(xué)的解釋也比較牽強(qiáng)，協(xié)方差不平穩(wěn)不一定就有單位跟吧。能否解釋一下怎么看出原時間序列是有單位跟的，謝謝。
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1個回答
Kevin助教
2020-10-09 08:44
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同學(xué)你好！
表1中，Intercept和slope的t-statistics都小于critical value。由于原假設(shè)為bj=0，因此fail to reject the null hypothesis，也就是Intercept和slope都為0。那么代回原方程，yt=εt，即xt – xt–1 = εt，存在單位根；由于存在單位根，因此并不是協(xié)方差平穩(wěn)，也不能用線性回歸建模。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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