米同學(xué)
2020-10-07 09:13你好,請問已知future price,future rate是怎么計算的呢?題目中的描述如下 The 3-month Eurodollar futures price for a contract maturing in 6 years is quoted as 95.2.
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1個回答
Adam助教
2020-10-10 15:33
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同學(xué)你好,歐洲美元期貨比較特殊,他的利率實際上是一種折扣率。
價格FP=100*(1-利率FQ)
因此利率就是1-95.2%=4.8%
歐洲美元期貨價值=10^6×【(1-期貨利率×0.25)】
