郭同學
2020-10-07 10:08老師您好也就是說題目中,給出的 asset return 只會用在求physical PD 來用對吧, 剩下的計算還是要用rf~
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1個回答
Cindy助教
2020-10-12 10:38
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同學你好,你說的對
當計算實際的違約概率時,求解d2中的r為資產(chǎn)收益率;
當計算風險中性的違約概率時,求解d2中的r為無風險收益率。
