Rain_lyt
2020-10-07 10:27請教一下選項3。lower confidence level的話，不是增大了alpha，即拒絕域擴大，Type I error上升，Type II error下降嗎？為什么解答中說是non-rejection regions擴大呢？
所屬：FRM Part II > 市場風險測量與管理 視頻位置 相關試題
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1個回答
Crystal助教
2020-10-09 13:41
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同學你好，你的邏輯不是很對，增大alpha，并不意味著拒絕域擴大，因為alpha'表示的是僅僅是一類錯誤的概率，你有拒絕錯的，但是也有拒絕對的呀。所以說拒絕域大是不對的。
還有就是這個題目其實他的知識點在市場風險中基礎班講義60頁有一個表格是可以說明這個問題的。你可以翻一下。這里面的置信水平指的是計算var的置信水平而不是回測的置信水平。 -
追問
謝謝老師?？梢月闊├蠋熢敿氈v下最后一句。VAR的置信水平和回測的置信水平的理解思路及不同點是？
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追答
其實，這兩個分析的思路是一樣的，但是分析的點是不一樣的，如果是計算var的置信水平，那么分析的就是var的本身可能會有什么問題。如果置信水平是假設檢驗的置信水平，那么分析的點就是這個假設檢驗可能會有什么問題。
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