1個回答
Evian, CFA助教
2020-10-09 11:41
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└(^o^)┘你好同學，
Long forward contracts, matched with short future contracts.的payoff相當于0，因為Long forward contracts相當于一條斜向上45度直線，short future contracts相當于一條斜向下45度直線，兩者組成的投資組合將會是一條水平直線，swap無論是long方還是short一方，都不會是水平的一條直線。
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