岳同學(xué)
2020-10-07 11:41請(qǐng)問reading 35 practice question 12,poor selection 為什麼不是 selection effect,而是selection effect + interaction effect?
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-10-10 17:47
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同學(xué)你好
Selection effect + Interaction effect都體現(xiàn)了擇股決策帶來的回報(bào)。其中Interaction表示好行業(yè)中又選擇了好股票,所以這里面也有擇股的成份,因此把這兩者加在一起。所以要分別計(jì)算每個(gè)地區(qū)的Selection effect和Interaction effect,然后相加,再進(jìn)行比較。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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