劉同學(xué)
2020-10-07 15:36請問在選擇corner portfolio時,不按shape ratio最高的來選呢?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2020-10-10 18:31
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同學(xué)你好,在選corner portfolio時主要是選擇adjacent portfolio,也就是return objective周圍兩個相鄰的corner portfolio。如果能加入無風(fēng)險資產(chǎn)的話,那么就是用sharpe ratio最高的那個組合進行結(jié)合,也就是將portfolio 4與無風(fēng)險資產(chǎn)結(jié)合。
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