雎同學(xué)
2020-10-07 15:511.這個圖后面拖那么長的尾巴啊,怎么是突然截斷呢? 2.這個圖的公式怎么寫出來呢?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-10-09 13:43
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同學(xué)你好,AR(2)的PACF的公式還是比較復(fù)雜的,原版書也沒有給出,簡單了解一下它的性質(zhì)即可??梢詤⒖糀R(1)的公式,類似的,它是一個分段函數(shù),當滯后期大于h時,PACF是突然截斷到0的。
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追問
1.圖上有長長的尾巴啊?沒有看出來斷了
2.老師講課的時候說能看出來fai是多少,但是PPT卡住了就不講了 -
追答
1. 這個不叫長尾哦,2以后PACF是非常接近于0的,或者說是統(tǒng)計學(xué)意義上的,非顯著區(qū)別于0. 我們可以把它看作0,這個就等同于截斷。如果是逐漸衰減的話,是會有一個緩慢減小的趨勢的,不會像這樣,一下子馬上接近0.
2. 老師的意思是能夠看出大概的取值,根據(jù)圖像上,我們能夠看到PACF大概取值,從而就能夠知道大概的fai,但并不是準確的值。
