吳同學(xué)
2020-10-07 21:48第34題怎么寫
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-10-10 16:04
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同學(xué)你好，
這題實(shí)際上就是讓你求這個利率互換在2016年8月9日，S這個人會收到多少的利息。
也就是利息交換日，他會收到多少利息。
利息率是一段時間的概念，比如我期初存100，存1年利息率5%，一年后的今天拿到105，這個5元利息是在期初就確定好的。
所以發(fā)生在2016年8月9日的利息，是在當(dāng)期期初（也就是上個付息日）的利率水平所決定的。也就是0.39%。所以浮動利率是L+0.39%.
題目問的是在付息日的凈收付情況
正確的計算是：6.5*【4%-（0.39%+1.2%）】/2=78325
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