楊同學(xué)
2020-10-07 23:1329題，題目哪里能推導(dǎo)出MVaR只需要比較β呢？我理解是，這四個資產(chǎn)分別加入組合里面都會導(dǎo)致組合的VaR不一樣，就算他們四個資產(chǎn)價值一樣，但是他們波動率不一樣啊，加入組合后會改變組合的VaR。
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1個回答
Cindy助教
2020-10-12 10:46
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同學(xué)你好，這里是在加入資產(chǎn)之前分析情況，
所以對于每個資產(chǎn)而言，組合的VAR是不變的，請看下面圖片的MVAR的畫圈的公示，不同資產(chǎn)的VARp,Vp都是相等的，唯一不一樣的就是各自的beta值，所以我們只需要比較beta就可以了
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