Phyllis
2020-10-08 00:51請問老師,關(guān)于Model2的drift項。我記得Ho-lee model的drift項是根據(jù)市場數(shù)據(jù)反推出來的,所以drift項是變量。而您看百題60這道題,D說得是Model2不是Ho-lee Model,為什么也是對的。Model2 的drift是固定的,并不是根據(jù)市場反推的吧?其次,想問您是否Ho-lee model和VasicekModel都是Model2, 提到Model2的時候這兩個模型的特點也包含進去??同理,請問CIR是否是Model3?但是Model3有自己的計算公式和CIR不同。求詳細解說,有點凌亂。謝謝呀~
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1個回答
Crystal助教
2020-10-10 10:35
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第一個問題,model 2中的lamda是一個固定的值,但是這個固定的值是怎么來的呢,同樣也是通過市場上流動形比較好的產(chǎn)品繁推出來的,只不過他不會再變了而已。
第二個問題,holee和vasicek都是model2的變形。都是屬于模型2的。但是這兩個特殊的模型有各自的特點。
第三個問題,CIR是模型3的變形。具體的公式我們講義中都是有的。
