王同學(xué)
2020-10-08 08:55為什么不是belta×（30％/20%)而是20%/30%？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-10-09 14:44
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同學(xué)你好，解析里其實已經(jīng)做了解釋了，beta (stock,index) = covariance(stock,index)/variance(index) = correlation(stock, index)×volatility(stock)/volatility(index)，所以correlation(stock, index)=beta (stock,index) /（volatility(stock)/volatility(index)）=beta (stock,index)*volatility(index)/volatility(stock); 然后把數(shù)字帶進去就是了。 你可以 自己演算一遍就知道了，還是比較簡單的。
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