小同學(xué)
2020-10-08 11:49還是對選項(xiàng)A不是很理解
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-09 14:00
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同學(xué)你好,VaR fails to tell us what losses to expect once the VaR threshold is breached.這句話的意思就是說,VAR不能告訴我們超出VAR的損失值到底是多少,這句話是正確的,VAR只能告訴我們,在一定的置信水平下,可能發(fā)生的最大損失,但是具體損失是多少,VAR是體現(xiàn)不出來的,也就是說,VAR無法度量尾部損失,這是A的意思
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追問
老師 想額外問個問題 F-test與F-statistic有什么區(qū)別
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追答
同學(xué)你好,答疑平臺原則上一個問題對應(yīng)一個提問,麻煩同學(xué)重新開啟一個新的提問哦(#^.^#)
