王同學(xué)
2020-10-08 16:28D選項(xiàng),后面那句話的意思不是他需要賣期貨嘛?賣不應(yīng)該是小于零,short option不也是gamma小于零,這樣怎么neutral?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-09 14:17
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,D選項(xiàng)沒(méi)有說(shuō)要賣期貨哦,它只是說(shuō)為了使組合達(dá)到delta 中性的狀態(tài),我們既要在期權(quán)上采取措施,又要在期貨上采取措施,但是具體的買賣方向沒(méi)有說(shuō),所以D是正確的呀
