穆同學(xué)
2020-10-08 17:05這道題講解的時(shí)候,為什么說(shuō)使用正態(tài)分布的VaR是低估呢
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-09 14:32
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同學(xué)你好, leptokurtosis 意味著肥尾,而使用正態(tài)分布建模的時(shí)候,正態(tài)分布的尾巴是不肥的,因?yàn)樗荒芸紤]到肥尾,肥尾就意味著極端情況,既然正態(tài)分布考慮不到極端情況,自然VAR就低估了呀
