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2020-10-08 18:27第56題，為什么不能直接用利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的公式呢？老師講解的思路是？煩請(qǐng)老師詳細(xì)解釋下呢，謝謝??
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-10 17:09
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同學(xué)你好，這題實(shí)際上就是使用利率期貨期對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)。也就是DV01對(duì)沖。這本身也就是利率風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖。
這里實(shí)際上是持有一個(gè)債券，出售一個(gè)債券，
分別計(jì)算兩個(gè)債券的DV01，二者求和。這就是組合的DV01
至于為什么利用DVO1，因?yàn)檫@里給的是歐洲美元期貨，歐洲美元期貨的DV01是恒定的25.。所以要從DV01的角度去考慮問(wèn)題
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