徐同學(xué)
2020-10-08 20:02risk factor方法提取風(fēng)險(xiǎn)因子,例inflation:long tips+short inflation linked bond,問(wèn)1:兩者權(quán)重是不是取相同,E(R)是直接取收益率差?問(wèn)2: risk facor提取出來(lái)有l(wèi)ong和short,map back是不是默認(rèn)可以做空?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2020-10-10 19:17
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同學(xué)你好
1.long和short的權(quán)重是要相同的,他們的收益率可以直接相減
2.這些因子都是由于long與short所構(gòu)成,既然會(huì)有short的存在,那么就是可以賣(mài)空的
