kathy sham
2020-10-09 00:01能分別講出 expected shortfall, Standard derivation and Var 可乎合這四點嗎?總共12個答案
所屬:FRM Part II > 市場風(fēng)險測量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2020-10-09 10:13
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同學(xué)你好,我沒有明白你的問題。
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追問
這三個Var 計算方唔法乎合coherent risk measurement all four requirement 嗎?
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追答
ES是一致性風(fēng)險度量,但是標(biāo)準(zhǔn)差和VAR不是。
標(biāo)準(zhǔn)差不滿足單調(diào)性,var不滿足次可加性。
