kathy sham
2020-10-09 00:01能分別講出 expected shortfall, Standard derivation and Var 可乎合這四點(diǎn)嗎？總共12個(gè)答案
所屬：FRM Part II > 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Crystal助教
2020-10-09 10:13
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，我沒有明白你的問題。
-
追問
這三個(gè)Var 計(jì)算方唔法乎合coherent risk measurement all four requirement 嗎？
-
追答
ES是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量，但是標(biāo)準(zhǔn)差和VAR不是。
標(biāo)準(zhǔn)差不滿足單調(diào)性，var不滿足次可加性。
0
0
0
0
