王同學
2020-10-09 10:30算v時，為什么還要再除以100呢?
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Cindy助教
2020-10-09 14:43
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同學你好，這里的價格，是相對100塊錢面值的價格，所以除以100塊，調整成了相對于1塊錢面值的價格，接著再乘以各自債券的面值，就能得到各自債券的價格了
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追問
請問老師，這道題為什么除以10000呢？
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追問
還有key rate duration為什么乘以10000，按照定義式不應該除以0.01%(△y)嘛?
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追答
同學你好，乘以10000，和除以0.01%，效果是等價的……
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追問
那他算rate01時，為什么除以了0.01%和10000?這個地方的0.01%又代表什么意思？
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追答
同學你好，根據(jù)01的計算公式=delta p/delta y*0.01%,也就是delta p/delta y*（1/10000）
其中delta y 表示的是價格變動，是25.01254-25.11584，delta y是利率的變動，是1個基點，所以是0.01%，后面再乘上10000分之一就可以啦
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