周同學(xué)
2020-10-09 10:55老師你好， 我知道spot rates的定義是從t=0的時(shí)刻，但是從課件和題目中的spot rates的定義無(wú)法看出這個(gè)特征和英語(yǔ)表達(dá)。 同時(shí)我想問(wèn)一下，forward rate的英語(yǔ)定義什么？
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1個(gè)回答
Danyi助教
2020-10-09 14:41
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同學(xué)你好，
Spot rates: are market discount rates for single payments to be made in the future.（講義）
原版書：A sequence of market discount rates that correspond to the cash flow dates; yields-to-maturity on zero-coupon bonds maturing at the date of each cash flow.
forward rate 遠(yuǎn)期利率，是站在未來(lái)的一個(gè)時(shí)間點(diǎn)，然后延續(xù)一段時(shí)間之間的利率。
原版書：The interest rate on a bond or money market instrument traded in a forward market. A forward rate can be interpreted as an incremental, or marginal, return for extending the time-to-maturity for an additional time period.
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