顏同學
2020-10-09 12:59老師,您好,請問這里老師講的互換的估值方法,沒太聽明白,swap2在0時刻價值為0,swap1不是在0時刻嗎?另外這里的估值方法跟之前梁老師講的swap價值等于固定利息債券與浮動利息債券價值的差 有所不同,以哪個為準呢?謝謝老師
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1個回答
Adam助教
2020-10-10 17:42
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同學你好,
關于利率互換,今年的原版書是相對估值法:也就是重新簽一個互換。這個年老師在課上是講過的??梢匀タ纯?。
建議以這個為準。
當然了,梁老師的方法也可以了解了解。市場上常用的方法還是債券法
