鄧同學(xué)
2020-10-09 14:28馬科維茨理論的IC和EF的切點(diǎn)，不也是iptimal porforlio嗎？和這里有什么區(qū)別？
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1個(gè)回答
Irene助教
2020-10-09 20:01
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同學(xué)你好
沒有本質(zhì)區(qū)別的。但是兩個(gè)理論中，馬科維茨沒有考慮無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，但是威廉夏普考慮了無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。相當(dāng)于馬科維茨的optimal portfolio中risky asset,但是這里是包括了risky和risk-free。
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