1111
2020-10-09 15:05為何本題不能直接利用F=S(1+r)^t求出S帶入買賣權(quán)平價定理
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2020-10-10 17:53
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,你的這個公式只只用于無套利原則。
這題他是市場上的,這個100并不是無套利下的F,所以并不能直接推導(dǎo)。
只能先借助買賣權(quán)平價公式。
其中s-PVK,是forward的價值1.5.這是已知的,直接用就好了
