王同學(xué)
2020-10-09 15:12題目給了pottfolio return10%為什么不能直接用，為啥還要算ERP,算出來的數(shù)據(jù)為9%還不一樣，一般情況下，IR的計(jì)算公式是用預(yù)期收益率還是用真實(shí)的收益率？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-13 14:17
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同學(xué)你好，題干這里benchmark is the market (i.e., CAPM)。也就是在說：實(shí)際上的這個(gè)benchmark就是CAPM的理論收益率。
所以并不是市場(chǎng)收益率8%。這里是表述的問題，設(shè)的陷阱
一般用的是預(yù)期收益率
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