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Crystal助教
2018-03-20 14:33
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同學(xué)你好,其實這個題就是在考察組合var的計算問題,第一個option中,由于是in the money,所以他的delta是1,第二個option中,由于是out of the money,所以他的delta是0,第三個,是forward的delta是1,所以就分別求解一下每個資產(chǎn)的var,最后把他們相加就可以了。
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追問
老師,請問能給一下具體的解題過程嗎,手寫也可以。謝謝
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追答
同學(xué)你好,這個答案具體過程如圖所示。
