凌同學(xué)
2020-10-09 17:14為什么左邊小，右邊就是肥尾？（尖峰肥尾，矮鋒瘦尾）鋒變矮，尾也會(huì)跟著變瘦啊，不是這樣嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-10 11:43
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同學(xué)你好，這道題的意思是哪個(gè)分布具有“高于均值的極端值出現(xiàn)概率比較低”的特征。高于均值的極端值指的是右尾，也就是右尾的概率低，其實(shí)就是瘦尾。那么只有D選項(xiàng)是矮峰，對(duì)應(yīng)瘦尾。
你說(shuō)的應(yīng)該是老師后面舉例，老師換成below的意思是隨機(jī)變量低于正的極端值的概率很低，換句話就是極端值左邊的面積（概率）是較小的，所以相對(duì)右邊尾部的面積就比較大了（因?yàn)轭}目限定相同variance）。這個(gè)時(shí)候就是肥尾的。
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追問(wèn)
如果本題沒(méi)有說(shuō)明是相同variance和mean，右邊還是肥尾嗎？
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追答
這種時(shí)候不一定，但一般FRM體系里是會(huì)假設(shè)相同方差的。
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