王同學
2020-10-09 17:14這道題為什么不能用call option的上下限來算呢?最高不超過S0即30,最低不得低于其內(nèi)在價值(S0-kE^-rt),算出來的數(shù)據(jù)是20.3921,所以我就選了D,因為C是剛剛等于20.39,比內(nèi)在價值小啊
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1個回答
Cindy助教
2020-10-10 10:19
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同學你好,因為這道題讓我們算的不是價格的下限,而是具體的價格,具體的價格可以根據(jù)BSM模型得出,這里,由于期權(quán)是deep in the money,N(d1)和N(d2)的取值都是趨向于1的,所以call的價格就等于S-Ke^-rt=20.39,這個就是期權(quán)的價格了,
和你算出來的下限也是一致的,價格最低取到20.39,也可以等于20.39,期權(quán)當前所處的狀態(tài)就是值20.39這么多了
