小同學
2020-10-09 19:42百題61，四個選項能不能中文解釋一下
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-12 13:11
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同學你好，請問你問的應該是前面的4句話，不是ABCD4個選項吧
第一句話：流動性風險:如果在未來的銀行接收現(xiàn)金流入數(shù)量小于預期的現(xiàn)金流出,無法滿足其付款義務。
第二句話：資金成本風險:如果在未來的銀行支付大于預期成本，高于無風險利率獲得資金的流動性來源。
第三句話：流動性生成能力:銀行在給定日期從資產(chǎn)負債表和資產(chǎn)負債表外的流動性來源產(chǎn)生正現(xiàn)金流的能力。
第四句話;在一個特定日期，將當前的流動資產(chǎn)的現(xiàn)金流入和流出加總，發(fā)生的經(jīng)濟損失不同于一些預期(預期)的水平。
前面3個是對的，最后一個不對，現(xiàn)金流是隨機的，那么我們可以模仿在險價值（Value at Risk，VaR）的做法，對現(xiàn)金流計算其在險現(xiàn)金流（Cash flow at risk，cfaR），以分析正現(xiàn)金流和負現(xiàn)金流在發(fā)生時可能假設的極端值。
為了計算在險現(xiàn)金流（cfaR），我們同樣地，要將資產(chǎn)負債表內(nèi)外合同產(chǎn)生的單一現(xiàn)金流與市場、信貸和行為變量相關的風險因素聯(lián)系起來，從而得到一個綜合的分布，再按照分位點計算在險現(xiàn)金流。
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