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Irene助教
2018-03-20 11:33
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同學(xué)你好。
correlation = covAB/(sigma A *sigma B)
表格中cov AB是120，variance A = （sigma A）^2 = 625，variance B = （sigma B）^2 = 196
cov = 120/（（625*196）^0.5）
variance of Portfolio = W1*（sigma A）^2 + W2*（sigma B）^2+2*cov*W1*W2
W表示權(quán)重，W1=75%， W2=25%
代入數(shù)字求解。
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