ABC1234
2020-10-09 21:31這道題里如果上下變動不一致呢 比如給出的價格數據是利率水平5.01%和4.98%，那delta y又怎么算呢
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Cindy助教
2020-10-10 13:30
該回答已被題主采納
同學你好，如果是這樣的話，可以分別算出兩次利率變動的有效久期，然后將兩個有效久期的結果取平均就可以了，至于有效凸性的話，應該不會出這樣的題目哦
0
0
0
0
