垂同學(xué)
2020-10-09 21:40請(qǐng)問(wèn)這道題怎么做
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-12 18:43
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題目問(wèn)的是在對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)建模是哪個(gè)假設(shè)是比較合理的。
D項(xiàng)，具有更強(qiáng)實(shí)踐能力的銀行會(huì)將前瞻性和特質(zhì)因素納入其壓力情景，這是對(duì)的。
A不正確。操作風(fēng)險(xiǎn)通常與其他市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變量之間的相關(guān)性較低，因此假設(shè)零相關(guān)性才比較合適。
B選項(xiàng)，解析也作了解釋?zhuān)骸巴ǔ＃瑢煞N不同的模型結(jié)合起來(lái)是較差的做法，因?yàn)樗赡軙?huì)導(dǎo)致計(jì)劃范圍內(nèi)的估計(jì)損失出現(xiàn)意外”。比如，滾動(dòng)利率模型的一些困難，滾動(dòng)利率模型估計(jì)了給定季度中當(dāng)前或欠款的貸款在下一時(shí)期內(nèi)變?yōu)榍房罨蜻`約狀態(tài)的速率。通過(guò)不使用滾動(dòng)率模型對(duì)近期季度進(jìn)行建模，這可能導(dǎo)致較差的預(yù)測(cè)能力進(jìn)一步擴(kuò)大。
C不正確。因?yàn)樗雎粤藵撛诘募竟?jié)性模式。
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追問(wèn)
謝謝~
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追答
不客氣噠
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