Anna
2018-03-20 09:05老師您好,請(qǐng)問(wèn)這道題如何解?謝謝老師
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2個(gè)回答
金程教育顧老師助教
2018-03-20 11:35
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學(xué)員你好,參見(jiàn)1806CFA一級(jí)在線班——1806一級(jí)在線基礎(chǔ)段——數(shù)量分析-組合管理-單晨瑋——6.portfolio R&risk, random variable——23:26開(kāi)始
Irene助教
2018-03-20 11:37
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同學(xué)你好。
WA=40%, WB=60%
當(dāng)pho=1,sigma p=WA*sigma A + WB*sigma B = 20.4%
也就是說(shuō)當(dāng)pho=1,完全沒(méi)有分散效果的時(shí)候sigma p最大是20.4%
現(xiàn)在pho=0.5小于1,所以有分散風(fēng)險(xiǎn)的效果,sigma p就會(huì)小于20.4%。
