安同學(xué)
2020-10-09 22:50老師，這個implied volatility記憶有點模糊了，能再強調(diào)一下定義和考點嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2020-10-10 12:00
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題不選implied volatility哦， 隱含波動率是在將真實的期權(quán)價格代入BSM模型中，再倒推出波動率，所以叫implied volatility。關(guān)于隱含波動率的考點可以移步至具體科目（估值）下，以該科目老師的答疑為準(zhǔn)哦。
這道題目考察的是波動率的轉(zhuǎn)換，是附圖ppt這個知識點，因為是由月轉(zhuǎn)換為年波動率，一年是12個月，所以我們就在月波動率的基礎(chǔ)上乘以根號12，就像ppt的例子，他是從日轉(zhuǎn)化為年，一年252個交易日，所以乘以根號n。這一塊主要掌握這個計算就可以了。
0
0
0
0
