Tantalum
2020-10-10 01:11請(qǐng)問(wèn)下老師這道題我這么算哪里錯(cuò)了嗎,正確的應(yīng)該是怎么樣的呢,謝謝
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-12 13:44
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同學(xué)你好,計(jì)算VAR值的時(shí)候,Z值是2.33,不是2.58哦,2.58對(duì)應(yīng)的是spread的分位點(diǎn),兩個(gè)是不一樣的呀
