笨同學(xué)
2020-10-10 14:26原版書(shū)第7題 文中沒(méi)提對(duì)R中的預(yù)測(cè) 怎么會(huì)讓Bullet盈利更多? 為什么不能選carry trade 收益率曲線更陡峭不是有利于它嗎?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2020-10-10 17:12
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同學(xué),下午好。
P同學(xué)預(yù)期長(zhǎng)期利率的上漲,短期利率將會(huì)下降在未來(lái)的12個(gè)月,因此,收益率曲線將變的更陡峭。在這種情況下bullet組合將收益。A是錯(cuò)的,因?yàn)橹挥挟?dāng)收益率曲線stable且收益率曲線upward sloping時(shí),才能做carry trade。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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