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2020-10-10 15:32SR與SFR的區(qū)別可以在講解一下么？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-10-10 17:20
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
SR是投資組合收益率減去無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，差值除以投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差。
SFR是投資組合收益率減去threshold門(mén)檻收益率，差值除以投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差。threshold門(mén)檻收益率可以按照投資者自己的主觀(guān)意愿決定，如果threshold門(mén)檻收益率正好是Rf時(shí)，SFR就是SR。
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