fighting
2020-10-10 15:43老師您好,我想問(wèn)一下736題,答案的意思是說(shuō),對(duì)于long方來(lái)說(shuō),越臨近到期delta就會(huì)更小嘛,這個(gè)我不是很理解,gamma不是用來(lái)反映delta的變動(dòng)情況的嘛,當(dāng)越臨近到期,gamma值越大那不就意味著delta值也越大嘛,為什么這邊寫(xiě)著shorter maturity,lower delta呢?還有宇一個(gè)疑問(wèn)就是,后面又寫(xiě)delta從0.57下降到0.56,然后delta就從-5700increase to -5600就很奇怪,一會(huì)上升一會(huì)下降到
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-12 17:31
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,后續(xù)思考了一下,出題人可能是從不同的角度,這道題因?yàn)檠芯康氖且粋€(gè)ATM的期權(quán),價(jià)值狀態(tài)比較特殊,其實(shí)還是可以解的,請(qǐng)看下圖
