路同學(xué)
2020-10-10 16:1684題，老師說(shuō)在互換日的vfloat=par,但是又說(shuō)這個(gè)v是指該互換日之后（不包括該互換日）的每筆現(xiàn)金流折現(xiàn)到該日的值=par。那實(shí)際上應(yīng)該是在互換日當(dāng)天的vfloat=par?該日的coupon吧?只有在零時(shí)刻vfloat=par。這樣才對(duì)吧？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-10 19:52
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同學(xué)你好，
在利息交換日，利息交換完成，此時(shí)浮動(dòng)利率債券價(jià)值=par
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