左同學(xué)
2018-03-20 12:06請(qǐng)問(wèn)一下關(guān)于CMT Swap,感覺(jué)跟利率互換不一樣,利率互換的浮動(dòng)部分是由上一個(gè)交換日期的LIBOR定好的,但是CMT Swap這種Payoff的算法好像是在說(shuō)浮動(dòng)部分由即時(shí)的浮動(dòng)利率決定?
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-03-20 17:27
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同學(xué)你好。是的,libor也是市場(chǎng)上的其中一種浮動(dòng)利率。
