左同學
2018-03-20 12:13利率二叉樹算期權(quán)價格里面的概率是跟期權(quán)二叉樹模型的風險中性概率是一樣的嗎?不一樣的話不會出現(xiàn)套利機會嗎?
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1個回答
Wendy助教
2018-03-20 17:24
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同學你好。利率二叉樹中算期權(quán)的價值,算的是債券期權(quán)的價值。一級學習的二叉樹給期權(quán)定價的模型,這個是給股票期權(quán)進行定價的。所以這個概率的含義不太一樣。這是給兩種不同的期權(quán)進行定價的,無法進行比較
