玖同學(xué)
2020-10-10 20:32為什么這道題以有效久期為切入點(diǎn)?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-12 17:44
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同學(xué)你好,這題考察的是callalbe bond,這是一個(gè)含權(quán)債,既然內(nèi)嵌期權(quán)的話,普通的久期和凸性是不適用的,此時(shí)只能用有效久期和有效凸性,而題目問的是DV01,DV01和久期是有關(guān)系的,所以我們就從有效久期開始了呀
