凌同學(xué)
2020-10-10 21:39請問一下這個題目怎么做，portfolio的均值算樣本均值還是算隨機(jī)變量？分母是標(biāo)準(zhǔn)誤還是標(biāo)準(zhǔn)差？截圖中王家根說的知識點是哪個？從小到大用乘法？好像沒聽過
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1個回答
Jenny助教
2020-10-12 13:53
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同學(xué)你好，這個題目是隨機(jī)變量，不能算是均值，群里說錯了，這里糾正一下。因為他實際上問的是接下來三天的取值下限，所以問的不是均值而是某一天的值，所以用的是標(biāo)準(zhǔn)差。但題目問的時間區(qū)間時3天，給的只是日波動率，所以要把日波動率轉(zhuǎn)化為3天的波動率，所以乘以根號3，也就是群里這位同學(xué)說的，SD3-days =8*sqrt（3）=13.86，這個知識點是在倒數(shù)第二章波動率轉(zhuǎn)換哪里學(xué)到的。又因為問的是下限，所以是均值減去k*sd， 99%對應(yīng)的關(guān)鍵值是2.33，所以下限是60-2.58*13.86=24.24
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追問
這道題，在給定99%置信區(qū)間下求，是雙邊的，alpha不是為0.5%嗎？
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追答
對的，單邊alpha是0.5%。前面99%的關(guān)鍵值敲錯了，后面那個2.58才是對的。
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